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Tasa Libor

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LIBOR es el acrónimo de London InterBank Offered Rate. El LIBOR es un tipo de interés indicativo y promedio al que una selección de bancos (el panel de bancos) se presta dinero sin cobertura en el mercado monetario de Londres. Aunque a menudo se habla del tipo de interés LIBOR, en realidad se trata de 150 tipos de interés LIBOR con vencimientos diferentes. El LIBOR se calcula para 15 vencimientos diferentes y 10 divisas distintas. Los tipos oficiales del LIBOR (bbalibor) se publican diariamente alrededor de las 11.45 am, GMT, por encargo de la British Bankers' Association (BBA) por parte de Thomson Reuters. Los tipos solo pueden ser publicados por socios de la BBA como nosotros.

El origen del LIBOR

A principios de los años ochenta del siglo pasado surgió en el seno de las instituciones financieras londinenses la necesidad de un referente para los tipos aplicados a los préstamos. Este referente resultaba particularmente necesario para el cálculo de los precios de productos financieros como swaps de tipos de interés y opciones. Bajo la supervisión de la BBA, a partir de 1984 se dieron una serie de pasos que desembocaron en 1986 en la publicación de los primeros tipos LIBOR (bbalibor).
Bancos del panel LIBOR
Como ya se ha indicado, el LIBOR es un promedio al que una selección de bancos se presta dinero entre sí. Estos bancos de denominan bancos del panel. La selección se realiza anualmente por parte de la British Bankers' Association (BBA) con el apoyo del Foreign Exchange and Money Markets Committee (FX&MMC). Se establece un panel para cada divisa formado por entre 8 y 16 bancos considerados claves en esa moneda en el mercado monetario de Londres. Estos bancos se evalúan en función de su volumen en el mercado, su reputación y su supuesto conocimiento de la divisa correspondiente. Debido a que los criterios son estrictos, los tipos pueden considerarse, en términos generales, como los tipos interbancarios mínimos del mercado monetario de Londres.


Método de cálculo del LIBOR
Los tipos del LIBOR no se basan en transacciones reales. Cada día laborable, alrededor de las 11.00 horas de la mañana (GMT), los bancos del panel proporcionan a Thomson Reuters los tipos de interés a los que prevén poder conseguir en ese momento un préstamo significativo en el mercado monetario interbancario. La razón de que las transacciones no sean reales radica en que no todos los bancos toman diariamente prestadas cantidades sustanciales para todos los vencimientos. Una vez que Thomson Reuters ha recopilado los tipos de todos los bancos del panel, se elimina el 25% superior e inferior de los valores. El promedio del 50% restante de "valores medios" constituye el LIBOR oficial (bbalibor).
La importancia de los tipos LIBOR

El LIBOR se considera el principal referente en el mundo para los tipos de interés a corto plazo. El LIBOR se utiliza en los mercados financieros profesionales como la base para muchos productos financieros como futuros, opciones y swaps. Los bancos también suelen utilizar los tipos de interés LIBOR como base para determinar los tipos de interés de los préstamos, cuentas de ahorro e hipotecas. El hecho de que el LIBOR a menudo se considera como el tipo básico para otros productos es la razón por la que los tipos LIBOr


 
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